تحلیل حساسیت چیست؟ (با مثال)

تجزیه و تحلیل حساسیت یک ابزار مدل سازی مالی برای کمک به پیش بینی یک نتیجه احتمالی بر اساس عدم قطعیت متغیرهای ورودی است. این به تصمیم گیرندگان، مانند تحلیلگران مالی کمک می کند تا ببینند شرایط خاص چگونه ممکن است بر آینده تأثیر بگذارد. یادگیری در مورد تجزیه و تحلیل حساسیت می تواند به شما در ارزیابی نتایج بالقوه برای تصمیم گیری بهتر کمک کند.

در این مقاله از ایوسی، ما تعریف می کنیم که تجزیه و تحلیل حساسیت چیست، برخی از مزایای آن را فهرست می کنیم، برخی از بهترین روش ها را برای استفاده از تحلیل حساسیت ارائه می دهیم و تحلیل حساسیت را با تحلیل سناریو مقایسه می کنیم.

تحلیل حساسیت چیست؟

تجزیه و تحلیل حساسیت یا تحلیل چه-اگر، ابزاری است که در مدل‌سازی مالی برای ارزیابی اینکه چگونه اثر عدم قطعیت‌ها در یک یا چند متغیر ورودی ممکن است منجر به عدم قطعیت در متغیرهای خروجی شود، استفاده می‌شود. این به پیش بینی نتیجه ای که ممکن است پس از انجام برخی رفتارها رخ دهد کمک می کند. به عنوان مثال، “اگر من این طرح را تغییر دهم، چه اتفاقی ممکن است برای این مدل کامپیوتر بیفتد؟” تحلیل حساسیت شامل ایده تغییر مدل و مشاهده رفتار است. اقتصاددانان، تحلیلگران مالی و مدیران از این تحلیل برای کمک به تصمیم گیری آگاهانه استفاده می کنند.

مطالب مرتبط: مدل سازی مالی چیست؟

مزایای تجزیه و تحلیل حساسیت

انجام تجزیه و تحلیل حساسیت به مطالعه عمیق همه متغیرها کمک می کند، که می تواند به پیش بینی های قابل اعتمادتری منجر شود. اینها می توانند به کسب و کارها کمک کنند تا تصمیمات آگاهانه تری بگیرند. برخی دیگر از مزایای آنالیز حساسیت عبارتند از:

• ارزیابی ریسک بالقوه یک استراتژی

• یافتن خطاها در مدل مالی

• به عنوان راهی برای بررسی واقعیت و تعیین احتمال وقوع یک موقعیت

• افزودن اعتبار به مدل های مالی از طریق آزمایش

• شناسایی مناطقی که در آینده باید بهبود یابد

• اجازه دادن به شرکت ها برای تخصیص بهتر منابع

بیشتر بخوانید: تجزیه و تحلیل حساسیت: چیست، مزایا و مثال ها

حساسیت در مقابل تحلیل سناریو

در حالی که تجزیه و تحلیل حساسیت و تحلیل سناریو هر دو ابزار مفیدی برای کمی کردن و تجزیه و تحلیل نتایج مختلف هستند، آنها کمی متفاوت هستند. برخلاف تحلیل حساسیت، که به تأثیر مجموعه ای از متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته می پردازد، تحلیل سناریو یک سناریوی خاص را عمیقاً بررسی می کند. معمولاً این شرایط از جمله مواردی است که تأثیرات اقتصادی عمده ای مانند تغییر بازار جهانی ایجاد می کند.

تفاوت دیگر بین تحلیل حساسیت و تحلیل سناریو، دامنه ارزیابی و میزان متغیرهای مورد بررسی است. برای تحلیل حساسیت، ارزیابان به یک متغیر در طیف وسیعی از مقادیر نگاه می کنند. با این حال، برای تجزیه و تحلیل سناریو، آنها به همه متغیرها برای محدوده محدودی از مقادیر نگاه می کنند. تحلیلگران مالی معمولاً از تحلیل حساسیت برای بررسی تأثیر یک ورودی واحد مانند افزایش حداقل دستمزد استفاده می کنند و از تحلیل سناریو برای سرمایه گذاری های مالی مانند افتتاح یک فروشگاه جدید استفاده می کنند.

مطالب مرتبط: ۷ نوع تحلیل مالی (با تعریف و مثال)

بهترین شیوه های تحلیل حساسیت

برای انجام یک تحلیل حساسیت موفق، نکات زیر را در نظر بگیرید:

روی چیدمان تمرکز کنید

هنگامی که مدل خود را برای تجزیه و تحلیل حساسیت خود ساختار می دهید، مطمئن شوید که به خوبی سازماندهی شده است تا کاربران بتوانند آن را درک کنند. برای انجام این کار، تمام فرضیات خود را در یک قسمت قرار دهید و از رنگ فونت متفاوتی استفاده کنید تا آن را از بقیه مدل متمایز کنید. ملاحظات دیگر برای کمک به چیدمان شامل در نظر گرفتن مهمترین مفروضات هنگام آزمایش، ایجاد یک منطقه جداگانه برای تجزیه و تحلیل و درک رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته است.

از وسایل کمک بصری استفاده کنید

نمودارها، جداول و نمودارها را ایجاد کنید تا به کاربران کمک کنید تا داده های شما را تجسم کنند. این می تواند راهی برای نشان دادن نتایج تحلیل شما باشد. برای بیان تاثیر روی یک متغیر وابسته پس از تغییر یک به دو متغیر مستقل، از جدول داده استفاده کنید. نمودارهای گردباد می توانند به شما کمک کنند نتیجه تغییرات چندین متغیر را در یک زمان نشان دهید. هنگام مرتب‌سازی داده‌ها در این نوع نمودارها، افراد آن‌ها را از تأثیرگذارترین به کم‌تاثیرترین سازمان‌دهی می‌کنند و شکل مخروط گردباد ایجاد می‌کنند.

مطالب مرتبط: نحوه ایجاد یک جدول محوری در اکسل

به یاد داشته باشید که نتایج می توانند تغییر کنند

از آنجایی که پیش‌بینی آینده ممکن است ابهاماتی داشته باشد، به یاد داشته باشید که نتایج تحلیل حساسیت شما ممکن است تغییر کند. در حالی که این نتایج در حال تکامل هستند، به شما بینشی در مورد چگونگی عملکرد آینده ارائه می دهند. به همین دلیل خوب است که طیف وسیعی از نتایج ممکن را برای توضیح تغییرات احتمالی داشته باشیم.

مطالب مرتبط: نحوه انجام تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

نمونه هایی از تجزیه و تحلیل حساسیت

در اینجا چند نمونه از تجزیه و تحلیل حساسیت آورده شده است:

مثال ۱

کلوئه رئیس فروش یک بوتیک هدیه است و پیش بینی می کند که با نزدیک شدن به تعطیلات درآمد افزایش یابد. او می خواهد میزان دقیق افزایش فروش را در رابطه با افزایش ترافیک مشتری در فروشگاه خود دریابد. بوتیک هدیه یک زیور آدم برفی دست ساز را به قیمت ۱۲ دلار به فروش می رساند. سال گذشته، در ماه های منتهی به تعطیلات در ماه های اکتبر، نوامبر و دسامبر، این بوتیک ۲۰۰ زیورآلات آدم برفی فروخت که منجر به فروش کلی ۲۴۰۰ دلار شد.

Chloe تجزیه و تحلیل حساسیت انجام می دهد و متوجه می شود که افزایش ۱۰٪ در ترافیک مشتری در ماه های زمستان می تواند منجر به افزایش ۷٪ در فروش زیورآلات آدم برفی شود. این اطلاعات به کلویی اجازه می دهد تا بر اساس تعداد بازدیدهای مشتری، میزان درآمد خود را پیش بینی کند. به عنوان مثال، اگر بازدید مشتری ۵۰٪ افزایش یابد، او می تواند انتظار داشته باشد که فروش زیور آلات تا ۳۵٪ افزایش یابد. نتایج تجزیه و تحلیل او به کلویی کمک می کند تا برنامه ریزی کند که چه مقدار سهام برای بوتیک خود سفارش دهد و بازگشت سرمایه (ROI) خود را تعیین کند.

مثال ۲

تیمبر راک، شهری در میشیگان، امسال در حال انجام تجزیه و تحلیل حساسیت محیطی است تا به بهبود جامعه خود کمک کند. برخی از متغیرهای ورودی که آنها به آنها نگاه می کنند شامل سرمایه طبیعی آنها مانند دریاچه ها، پارک های محلی و جنگل ها می شود. آنها همچنین سهامداران، مانند شهروندان و گردشگران، و میزان علاقه ذینفعان، مانند مناطق تحت تاثیر گردشگری را در نظر می گیرند.

تیمبر راک پس از انجام تجزیه و تحلیل خود، نقشه ای را ایجاد می کند که پایداری زیست محیطی مناطق مختلف را بر اساس درجه سرمایه طبیعی و علاقه ذینفعان به حفظ آن ترسیم می کند. این به آن‌ها اجازه می‌دهد هنگام تصمیم‌گیری با سرمایه طبیعی خاص، تصمیمات آگاهانه بگیرند. همچنین به تایمبر راک کمک می کند تا تعیین کند که کدام مناطق طبیعی را بر بهبود کیفیت در شهر خود متمرکز کنند.